Codierung und Test des Bollinger Bands-Indikators in mt4

Lässt diesen Indikator codieren und analysieren

O Einer der ausgewogensten Risiko-Ertrags-Indikatoren ist Bollinger Bands. Ich verwende es oft mit guten Ergebnissen, und obwohl es nicht auf jede Anlageklasse oder jeden Zeitraum angewendet werden kann, ist es ziemlich gut, wenn es funktioniert, sehr gesunde Gewinne zu erzielen.

Der Indikator Bollinger Bands (BB) wurde von John Bollinger mit dem Ziel erstellt, überverkaufte und überkaufte Bedingungen zu ermitteln. Seit Jahrzehnten suchen technische Händler nach dem Heiligen Gral der Indikatoren: einer, der Gewinne auf konsistenter und vorhersehbarer Basis erzielt.

Es gibt keinen solchen Indikator. Wenn es existieren würde, würden alle anderen Händler außer Ihnen, wenn sie es gleichzeitig verwenden, es unbrauchbar machen. Die Verwendung von BB kann jedoch zu Gewinnen führen. Nicht die ab und zu anekdotischen Gewinne, sondern die Art, die durch systematisches Backtesting nachgewiesen werden kann.

Ich werde hier nicht auf die Grundlagen der mq4-Programmierung eingehen, daher präsentiere ich Ihnen nur den fertigen Code und das entsprechende Backtesting. Lassen Sie uns jedoch zunächst die Real-Trading-Machbarkeit dieses Indikators überprüfen.

Es ist wirklich sehr intuitiv: Wir haben eine lange Reihe von Werten, die gegen den Lauf der Zeit aufgetragen sind (dies wird als Zeitreihe bezeichnet). Wir haben dann einen gleitenden Durchschnitt berechnet. Wenn ein Wert angezeigt wird, der eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen überschreitet, haben wir diesen Wert als extremen Ausreißer betrachtet und prognostizieren, dass die nächsten Werte eher dem gleitenden Durchschnitt entsprechen. Hierin liegt das Alpha-produzierende Merkmal dieser Art des Handels.

Codieren wir den nächsten Regelsatz in der Sprache mql4:

Nach dem Codieren und Kompilieren können wir die Parameter & # x27; Werte über die mt4-Schnittstelle für diesen bestimmten Algorithmus.

Vollständiger Code

Damit unser Code ausgeführt werden kann, geben wir ihm die folgenden Parameter:

Lassen Sie uns zuerst unseren Code mit dem Paar eur / usd (dies ist die Beziehung zwischen dem Euro und dem USD-Dollar) und für den Monat Januar 2019 ausführen. Wenn die Renditen für diesen Monat zufriedenstellend sind, dann wir wird unser Backtesting bis Oktober 2020 verlängern.

Ausführen unseres Algorithmus bis zum 1. bis 30. Januar 2019


Aus dem entsprechenden Bericht geht hervor, dass unser Nettogewinn für Januar 2019 (mit einer Anfangsinvestition von 1.000 USD) 500,76 USD beträgt. Dies ist wirklich gut. Wir gehen also weiter und führen unseren Algorithmus bis Oktober 2020 aus:

Ausführen unseres Algorithmus vom 1. Januar 2019 bis 30. Oktober 2020


In unserem neuen Bericht können wir sehen, dass dieser Algorithmus uns einen Gesamtnettogewinn von 1.622,80 USD mit einem maximalen Drawdown in der Größenordnung von 59% bringt. Wir können zuversichtlich sagen, dass hier Alpha generiert wird, daher sind weitere Untersuchungen zur Robustheit des Algorithmus angezeigt (z. B. unter Verwendung eines anderen Zeitraums oder anderer Währungspaare).

Bitte folgen Sie mir, damit ich Sie auf dem Laufenden halten kann. Vielen Dank, dass Sie bisher gelesen haben.